Futuro..
Açúcar / Álcool anidro / Algodão
Bezerro / Boi gordo / Boi gordo mini
Café arábica / Café conillon / C-Bond
Cupom cambial / Cupom de IGP-M futuro
Cupom de IPCA futuro / DI de um dia
DI longo / Dólar comercial / Dólar comercial
mini
Dólar comercial forward points
EI-Bond / Euro / FRA de cupom
FRA de cupom de DIxIGP-M / Global 2009
Global 2040 / Ibovespa / Ibovespa mini
Ibovespa forward points / IBrX-50
IGP-M / IGP-M fracionário / IPCA
Milho / Ouro 250g / Soja
Opções
sobre disponível.. DI de um dia volatilidade
Dólar comercial / Dólar comercial volatilidade
Índice IDI / Ouro 250g
Opções
sobre futuro.. Açúcar / Álcool
/ Bezerro
Bo gordo / Café arábica / Café conillon
DI de um dia / DI de u dia volatilidade
Milho / Dólar comercial / Ibovespa
Ibovespa volatilidade
Termo..
Ouro 250g / Swap cambial com ajuste
Swap cambial mini com ajuste
Disponível..
Café arábica / Ouro 250g
Ouro 10g / Ouro 0,225g
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Modelo de precificação
de opções desenvolvido pelos economistas Fischer
Black e Myron Scholes, largamente utilizado pelos profissinais
do mercado.
- Cálculo dos
parâmetros para todas as opções negociadas
no dia
- Cálculo da
volatilidade histórica e da volatilidade implícita
- Simulador de preço
teórico
- Gráfico ponto
& figura da ação vinculada à opção
- Cálculo dos
Gregos
- Cálculo do
números de dias para o vencimento
- Cálculo da
taxa de juros baseado nas cotações do DI de
1 Dia da BMF
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